問題詳情

32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合：

 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma 及 Delta 中性化？
【題組】33.承上題，可利用多少的上市選擇權及英鎊使投資組合的 Vega 及 Delta 中性化？
(A)買 5,000 口上市選擇權並賣 2,550 口英鎊
(B)賣 4,850 口上市選擇權並買 3,200 口英鎊
(C)買 3,400 口上市選擇權並買 3,740 口英鎊
(D)賣 6,900 口上市選擇權並賣 2,000 口英鎊

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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