問題詳情

15. 假設期初股價 S0=50,執行價 X=40,T=0.75,

,標的資產不付股利,此歐式買權的價格為 18,有一其他條件相同但執行價為50的歐式買權,其價格為下列何者時必定會有套利的機會?
【題組】16. 承上題,若改為其他條件完全相同的歐式賣權(European put),若市場沒有套利的機會,則該歐式賣權(執行價 X=40)的價格應該最接近下列何者?
(A)6.5
(B)6.0
(C)5.5
(D)5.0

參考答案

答案:C
難度:計算中-1
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