問題詳情
7. 假設 A 公司不配發股利，若美式期貨買權(American call futures option)之標的期貨係以A公司現貨為標的資產，標的期貨之到期日和該期貨買權及另一美式A公司現貨買權之到期日皆相同，且兩個買權的執行價相同時，則下列何者為真？
8. 承上題，其他條件不變，若美式改為歐式，則
(A)歐式期貨買權價格大於歐式現貨買權
(B)歐式期貨買權價格等於歐式現貨買權
(C)歐式期貨買權價格小於歐式現貨買權
(D)無法判斷
【題組】8. 承上題，其他條件不變，若美式改為歐式，則
(A)歐式期貨買權價格大於歐式現貨買權
(B)歐式期貨買權價格等於歐式現貨買權
(C)歐式期貨買權價格小於歐式現貨買權
(D)無法判斷
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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