問題詳情
16. 一美國基金經理人持有價值為 5,000 萬元之股票投資組合，其 β 值為 0.87，由於擔心未來兩個月的市場狀況，故擬採用三個月到期之S&P500 期貨契約進行避險，假設當時之 S&P500 股價指數為1250，期貨之契約乘數為 250，無風險年利率為 6%，股利率為 3%，則理論上，在無摩擦的完美市場中，三個月到期之期貨價格約為何(四捨五入至小數點以下第二位)？
【題組】17. 承上題，基金經理人大約該建立何部位，以規避未來兩個月的市場性風險？
(A)賣出 128 口
(B)賣出 138 口
(C)買進 128 口
(D)買進 138 口
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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