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34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%
問題詳情
34. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 40 元。而此投資組合對兩資產的delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 1%及 2%,而兩資產的相關係數為 0.4。
【題組】35. 承上題,此投資組合風險分散的效果為何?
(A)2,300
(B)3,788
(C)4,587
(D)無顯著效果
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
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33. 一家公司的業主權益為 1 佰萬股,每股市價為 30。該公司擬發行 10 萬張認購權證,每張認購權證可以在 2 年後以 40 的履約價購買 1 股股票。假設該公司的同條件歐式買權價格為 4,則該
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19. 假設在民國 100 年 5 月 5 日時,基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 4.5 億新台幣,而且該投資組合之 β 值為 1.5,該基金經理人看壞未來一個月的股市行情,而想把投資組合之
資訊推薦
21. 由 Black-Scholes 選擇權評價公式可知,在不考量股利情況下,歐式賣權價格公式為 -S×N(-d1)+K×exp(-r×T)×N(-d2) 若在波動度為 0.25 情況下,計算出的
下列四題為一題組(25-28 題)假設 1 個月後到期、面額 10 萬元的零息公債目前市價為 99,850 元,而在 TAIFEX 交易的 1 個月後到期,履約價格為 9000 點的台指買權權利金為
下列兩題為一題組(34-35 題)若目前在 TAIFEX 交易的 4 月份、5 月份及 6 月份到期之台指期貨報價分別為 8569、8602 及 8633,假設所有交易成本與稅捐均為零且交易量活絡,請
7. 假設 A 公司不配發股利,若美式期貨買權(American call futures option)之標的期貨係以A公司現貨為標的資產,標的期貨之到期日和該期貨買權及另一美式A公司現貨買權之到期
5. 股價為40,半年複利一次之無風險年利率為 10%,此時買進一年到期之不付股息股票的遠期契約時,則理論上股票之遠期價格為何?6. 承上題,以該遠期價格訂約時該遠期契約之價值為何?(A)0 (B)0
16. 一美國基金經理人持有價值為 5,000 萬元之股票投資組合,其 β 值為 0.87,由於擔心未來兩個月的市場狀況,故擬採用三個月到期之S&P500 期貨契約進行避險,假設當時之 S&a
四、從以下敘述,能知道空氣是可以被壓縮的,請選O,不可以的選╳【題組】1.水中加糖並攪拌,過沒多久糖會消失不見。(A)O(B)X
五、當左邊磁鐵向右邊磁鐵靠近時,右邊磁鐵會向哪邊移動?請選擇:【題組】 1. (A)→(B)←
2. 下列各項敘述分別屬於哪一種社會規範?請選擇正確的代號,填入( )中。【題組】(1)我們對師長要尊敬,對同學要友愛。(A)甲、風俗習慣 (B)乙、倫理道德(C)丙、宗教信仰 (D)丁、法律
四、看圖回答問題: 1.上圖是法院裡審判的情形,圖中甲、乙、丙分別代表哪一種身分?請選出正確代號。【題組】(1)甲:( )(A)律師 (B) 法官 (C) 被告
15. 假設期初股價 S0=50,執行價 X=40,T=0.75,,標的資產不付股利,此歐式買權的價格為 18,有一其他條件相同但執行價為50的歐式買權,其價格為下列何者時必定會有套利的機會?【題組】
(36~37)【題組】36. It’s the year of 2019 now. How old is Susan?(A) 13 years old. (B) 15 years old. (C) 1
五、活用題: 1. 下列敘述中的人物所行使的是哪一個權力?【題組】(1)嘉昇的爸媽信奉媽祖,但嘉昇選擇成為一名基督徒。(A)平等權 (B) 自由權 (C) 受益權 (D) 參政權
18. 假設 Black-Scholes 模型是正確的,標的資產不付股利,期初股價 S0=50,r=0,股價波動度為0.4,若某一歐式買權的 gamma 為 0.02,則此歐式買權的 theta 值為
25. 預期標的股票價格將大幅上漲時可以採用下列幾種交易策略來獲利? (1) long a stock;(2) shorta put;(3) long a straddle;(4) long a bu
28. 若某一美式買權距離到期日還有一年,標的資產價格為 100 元,標的資產在 0.7 年後會配發現金股利 10 元,則該買權最有可能在下列何時提前履約(early exercise)?【題組】29
33. 根據買賣權平價理論(put-call parity),若期初股價 S0=100,執行價 X=95,T=0.5, ,標的資產不付股利,歐式買權價格 C=12,則歐式賣權價格最接近下列何者?【題組
32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合: 有個上市之選擇權,其 Delta=0.6,Gamma=1.5,Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma
三、讀一讀,選擇與圖片相符的句子:【題組】1. (A)There are two tigers.(B)There are two lions.
肆 從遠古人類開始,當生命受到威脅時,人體中的下視丘會經由腦下垂體控制腎上腺,分泌腎上腺素,這就是所謂「打或是逃」的理論,身體在承受這樣的壓力下,腎上腺素會大量分泌導致代謝率上升,肌
六、下列的風向紀錄中,哪些是正確的?請選O,錯誤請選X:【題組】1.西北風 (A)O(B)X
1. 現代人的兩片嘴脣,像溫煦的春風,也如凌厲的冬風,能夠讓你如醉如痴,也可以把你活活颳進地獄。一件單純的事,一句普通的話,經過人們「舌花」的搬弄,往往無端帶來許多額外的困擾。
2. 大批的綠迎面而來 從平原從山崗 層巒疊翠 就不見山底蒼褐 只見 綠色錦鍛密密地裹住那 深山 夢谷 更接壤 明淨的藍天 山在左 海在右 我和山海作壯闊的三人行 穿松濤與波濤的涼風
3. 有一句話說得好:如果愛上,就不要輕易放過機會。 這句話不只是適用於愛情,夢想、友情、工作……舉凡你付出過的所有事情,都可以套用。 有趣的是,在付出之前,總會有人問:我怎麼知道自己是否真的喜
4 想秦宮漢闕,都做了衰草牛羊野。不恁麼漁樵無話說。縱荒墳橫斷碑,不辨龍蛇。