51.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權,賣權市價 5 元,台積電股票市價目前 150 元,3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%,請問,條件一樣的歐式買權
52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%,約定利率為 6.50%,訂約金額為$10,000,000,合約期間為 90 天,每年天數為 360,請問在定息日時,利差清算金額為何?(A)$23,2
53.臺灣的某家進口廠商預期在 3 個月後須支付一筆 EUD100,000 的歐元,在無做任何避險交易下,廠商所擔心的是屆時新臺幣將會作何變化?(A)升值 (B)貶值 (C)升值或貶值都沒關係 (D)
54.下列有關遠期外匯交易之報價方式的敘述,何者正確?(A)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價方式皆以換匯率(swap rate)為基礎(B)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價皆採
55.關於上限型股價交換,下列敘述何者正確?(A)上限型股價交換是指對股價水準設定上限,以降低支付股價報酬一方之風險(B)上限型股價交換是指對股價報酬率設定上限,以降低支付股價報酬一方之風險(C)下限
56.在信用交換的確認函中必須詳細載明足以導致信用事件發生的事由。下列何者非為 ISDA( International Swaps andDerivatives Association)規定的信用事件
57.關於新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS),下列敘述何者錯誤?(A)辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易,國內法人無須檢附交易文件(B)辦理非「期初及期末皆交換本金」型之新臺幣與外
58.指定銀行臨櫃受理顧客辦理新臺幣與外幣間匯率之大額業務,下列何者錯誤?(A)指定銀行受理公司、行號等值一百萬美元以上結購、結售外匯,應於確認交易相關證明文件無誤後,於訂約日立即傳送(B)指定銀行受
59.銀行辦理無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)之承作對象以下列何者為限?(A)限國內指定銀行間(B)限本國銀行(指定銀行)與其海外分行(C)限外國銀行在臺分行與該行總行及其分行(D)國內指定銀行
60.下列何者不屬於指定銀行開辦前申請許可類?(A)首次申請辦理外匯衍生性商品業務(B)尚未開放或開放未滿半年及與其連結之外匯衍生性商品業務(C)經金管會核准辦理對專業機構投資人提供境外衍生性金融商品
2.依主管機關規定,本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時,應於相關合約中明確要求交易對手在避險操作上應避免之事項,下列何者非屬之?(A)避免利益衝突 (B)避免損及客戶權益(C)避免
3.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式,未包括下列何者?(A)糾紛之申訴管道 (B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助 (
4.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務之行銷過程控制,下列敘述何者錯誤?(A)應向一般客戶宣讀客戶須知之重要內容並以錄音方式保留紀錄(B)應充分揭露並明確告
5.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關「結構型商品有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞」的情況,下列敘述何者錯誤?(A)因利率匯率有價證券市價或其他指標之變動(B)因銀行或他人之業務或
6.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供單項衍生性金融商品如涉及大陸地區,其得交易服務之項目,下列何者非屬之?(A)外匯保證金交易(但不得涉及新臺幣匯率) (B)
9.關於專業投資人,下列敘述何者正確?(A)非專業投資人得申請變更為專業投資人(B)應至少區分四個等級,評估非專業投資人風險承受程度(C)專業投資人之審閱期間不得低於五日(D)境外結構型商品限於專業投
10.有關銀行向行政院金融監督管理委員會申請核准辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定,下列敘述何者錯誤?(A)銀行自有資本與風險性資產比率符合銀行法規定標準(B)備抵呆帳提列不足之比率低於應提列總額
13.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務時,銀行向客戶收取期初保證金,不得以下列何種方式為之?(A)現金 (B)銀行存款 (C)不動產 (D)流