32.何謂「TED spread」?(A)美國中期政府公債期貨與美國短期政府公債期貨間的利率差距(B)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨間的利率差距(C)美國長期政府公債期貨與美國 13 週國庫券期貨間的利
38.台灣期貨交易所的台灣股價指數選擇權與(大)台指期貨契約,每點價值各為多少?(A)台指選擇權每點 50 元,(大)台指期貨每點 200 元(B)台指選擇權每點 200 元,(大)台指期貨每點 20
42.銀行提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務,核給客戶交易額度之規定,下列敘述何者錯誤?(A)核給或展延客戶交易額度,應區分避險額度及非避險額度(B)與客戶辦理避險交易,應向客戶徵提具體明確之
43.銀行辦理新種衍生性金融商品,下列敘述何者錯誤?(A)應訂定內部審查作業規範(B)新種商品之審查小組應包括各相關部門之權責,並依審查作業規範審查(C)新種複雜性高風險商品,經審查小組審查通過後即可
46.涉及新臺幣匯率外匯衍生性商品規定之敘述,下列何者錯誤?(A)新臺幣與外幣間遠期外匯業務(DF),以有實際外匯收支需要者為限,同筆外匯收支需要不得重複簽約(B)新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX S
47.銀行與客戶承作 1 筆 1 年期 2 倍槓桿,每期不計槓桿名目本金為 500 千美元,比價 12 次之 USD/CNH TRF 交易,其個別交易損失上限為:(A) 1,800 千美元 (B) 3
48.依銀行業辦理外匯業務管理辦法,銀行應遵行之外匯風險管理措施何者錯誤?(A)應自行訂定「各幣別交易部位」(B)應自行訂定「交易員隔夜部位」(C)無本金交割新臺幣遠期外匯及新臺幣匯率選擇權二者合計之
49.有關利率商品之「利差交易」的敘述,下列何者錯誤?(A)各種利率之間多少都有關聯性(B)預期利率將要上升,應買中期債券期貨,賣長期債券期貨(C)預期利率將要下跌,應買中期債券期貨,賣長期債券期貨(
50. A 公司以 7.0%的價格買入 100 萬美元的 3×9 遠期利率協定,三個月後,LIBOR 美元的利率上升為 8.0%,請問 A公司可向對手收取(或支付)的金額最接近下列何者?(A)收取$4
51.有關利差交易的敘述,下列何者錯誤?(A)NOB spread 為一種主要的利差交易合約(B)TED spread 為一種主要的利差交易合約(C)利差交易為一買一賣的交易行為(D)當預期利率可能全
53.假設遠月份指數期貨 10,500 點,近月份指數期貨 10,200 點,甲投資人預期未來一個月內,遠月份與近月份的指數期貨間的價差將會收斂(接近),請問該投資人的最佳價差交易方式為:(A)買進近