12.關於新臺幣匯率選擇權業務之敘述,下列何者正確?(A)承作對象不限於國內外法人,自然人亦可 (B)到期履約時限以差額交割(C)權利金及履約交割之幣別應以新臺幣為之 (D)僅得辦理陽春型(Plain
13.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶,包括最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣多少以上之法人或基金?(A) 1,000 萬元 (B) 3,00
14.銀行向客戶提供結構型商品交易服務前,應向客戶充分揭露並明確告知各項費用與其收取方式、交易架構,及可能涉及之風險等相關資訊,其中風險應包含下列何者?(A)最小損失金額 (B)期初損失金額 (C)適
15.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行內部商品審查作業規範之應記載項目不包括下列何者?(A)會計方法 (B)客戶權益保障事項 (C)經營策略與業務方針 (D)業務人
16.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,該業務之經辦及相關管理人員應具備之資格條件,包括參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達多少小時以上且取得合格
18.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,下列敘述何者錯誤?(A)一般客戶應以書面申請,並符合一定資格條件後,成為專業客戶(B)專業機構投資人得以書面要求變為一般客戶(C)其他
19.關於外匯衍生性商品,下列敘述何者錯誤?(A)每筆交易在一萬美元以下,未涉及新臺幣之即期匯率,應於營業日於營業場所揭示(B)辦理外匯衍生性商品組合式契約或結構型商品,仍應符合各單項業務及連結標的之
21.指定銀行新臺幣與外幣間交易總部位限額中,無本金交割新臺幣遠期外匯及新臺幣匯率選擇權二者合計之部位限額為何?(A)不得逾總部位限額二分之一 (B)不得逾總部位限額三分之一(C)不得逾總部位限額五分
22.指定銀行臨櫃受理顧客辦理新臺幣與外幣間匯率之大額業務,下列敘述何者錯誤?(A)指定銀行受理公司、有限公司、行號等值 100 萬美元以上結購、結售外匯,應於確認交易相關證明文件無誤後,於訂約日立即
23.有關指定銀行辦理新臺幣匯率選擇權業務之規範,下列敘述何者錯誤?(A)承作對象為國內外法人及自然人(B)到期履約時得以差額或總額交割,且應於契約中訂明(C)權利金及履約交割之幣別,得以所承作交易之
24.銀行與客戶承作一筆六個月二倍槓桿,每期不計槓桿名目本金為 100 萬美元,每月比價一次共比價 6 次之 USD/CNH匯率類之複雜性高風險 TRF 商品,其非避險目的交易之個別交易損失上限為多少
26.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險,關於違約風險,下列敘述何者錯誤?(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在(B)潛在的違約風險,主要是因為未來的市場風險所造成的(C)潛
27.若某一個選擇權的 Gamma 值為 0.1,所代表的涵義為何?(A)當標的上漲 1 元,該選擇權 Gamma 值約略上漲 0.1(B)當標的上漲 1 元,該選擇權 Gamma 值約略下跌 0.1
28.嵌入式衍生工具於符合特定條件時,應與主契約拆解分別認列,下列何者不屬於前述條件?(A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯(B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯(C)
30.有關遠期利率協定(FRA)的敘述,下列何者錯誤?(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的 (B) FRA 的結算期間通常是一季一次(C) FRA 的交易只有買方而無賣方 (D) FRA 在報價時
31.下列何者為臺灣期貨交易所掛牌的股價指數期貨之到期月份?(A)自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月(B)自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月