21.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務,就商品適合度建立之內部作業程序至少應包含項目,不包括下列何者?
22.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式,不包括下列何者?(A)糾紛之申訴管道(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助(D
23.外匯指定銀行擬辦理「對專業機構投資人辦理尚未開放或開放未滿半年,且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務,並符合其主管機關相關規定」之申辦程序為何?(A)開辦前申請許可 (B)開辦前函報備查(C)
25.依中央銀行外匯局函規定,銀行辦理衍生性外匯商品,應由客戶或有權簽約人親自書寫「本人已充分瞭解本商品並同意承擔其風險」及簽署規定,銀行辦理下列何項商品應遵守該規範?(A)遠期外匯交易 (B)換匯交
26.銀行與客戶承作一筆六個月二倍槓桿,每期不計槓桿名目本金為一百萬美元,每月比價一次共比價 6 次之USD/CNH 匯率類之複雜性高風險 TRF 商品,其非避險目的交易之個別交易損失上限為多少?(A
30.為降低衍生性金融商品的作業風險,針對作業風險管理工作,下列敘述何者錯誤?(A)金融性交易在辦理交割後,若雙方沒有提出任何異議,則交易文件應歸檔備查(B)每筆交易紀錄都應以多聯式、連續編號的交易單
33.依會計準則之規定,混合工具發行價格為 105 元,其中主契約之公允價值為 99 元,嵌入式衍生工具公允價值無法單獨可靠衡量,則分離嵌入式衍生工具之價值時,金額為何?(A) 0 元 (B) 5 元
34.利率上下限(interest rate collar)簡稱為 Collar,下列敘述何者正確?(A)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」,以及買進一個「利率下限」(B)「利率上下限」是同時賣
36.關於區間計息債券,下列敘述何者錯誤?(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例,每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
37.關於一籃子信用連結票券報酬率,下列敘述何者錯誤?(A)參考實體之數量越多,應提供之報酬率越高(B)參考實體之信用評級越差,應提供之報酬率越高(C)參考實體彼此間違約相關性越高,應提供之報酬率越高
38.選擇權之類型中,下列何者係指「買方有以特定價格賣出特定數量商品之權利,而賣方有應買的義務」?(A)買權(Call Option) (B)賣權(Put Option)(C)交換選擇權(Swapti
43.某公司所發行之保本型債券的贖回金額計算公式:贖回金額=債券面額 × (0.95+ 95% × 指數報酬率)。有關此債券的敘述,下列何者正確?(A)參與率 90%,所隨附的是一個價內選擇權(B)參