56.若有一投資人購買了雙元組合式產品,承作本金為 10,000 美元,承作天期 1 個月,總收益率 5%,計價貨幣為美元,1 個月美元定存 2%,連結貨幣為歐元,轉換匯率為 1.1100,假設到期匯
60.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人,其履約價格為 120 元,買權到期時,台積電股價為123 元,在不考慮貨幣的時間價值下,請問甲銀行在此檔買權的損益為何?(A)賠 2 元
1.依主管機關規定,本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時,應於相關合約中明確要求交易對手在避險操作上應避免之事項,下列何者非屬之?(A)避免利益衝突 (B)避免損及客戶權益(C)避免
2.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關錄音紀錄保存期限,應不得少於該商品存續期間加計多久期間?至少應保存幾年以上?(A)三個月;三年 (B)三個月;五年 (C)六個月;三年 (D)六個月;
3.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,產品說明書「重要事項摘要」所包含之事項,未包括下列何者?(A)商品中文名稱應適當表達其商品特性及風險(B)該商品對一般客戶銷售之商品風險等級(C)商品最大
4.銀行對屬自然人之一般客戶得提供之單項衍生性金融商品交易服務(如不涉及大陸地區商品或契約),下列何者非屬之?(A)信用違約交換(CDS)(B)外匯保證金交易(C)買入陽春型外幣匯率選擇權(D)買入轉
5.有關銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者,擬開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合,其申請程序,下列敘述何者正確?(A)原則採事前核准制度(B)例外明列採事後備查之商品項目(C)非新種臺股股權衍
7.銀行國際金融業務分行辦理衍生性金融商品業務,下列敘述何者錯誤?(A)交易幣別包括外幣以及新臺幣(B)交易對象以中華民國境外客戶及 OBU 條例所稱之中華民國境內金融機構為限(C)經核准辦理衍生性金
8.下列何種外匯衍生性商品,指定銀行非經申請許可不得逕行辦理?(A)新臺幣與美元間遠期外匯交易(B)換匯交易(C)以期貨交易人身分辦理未涉及新臺幣匯率之國內外期貨交易契約(D)無本金交割新臺幣遠期外匯
9.指定銀行辦理未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務,下列敘述何者錯誤?(A)外幣保證金交易業務不得以外幣貸款為之(B)非經中央銀行許可不得代客操作或以「聯名帳戶」方式辦理外幣保證金交易業務(C)不得
10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,所稱複雜性高風險商品之範圍,不排除下列何者?(A)結構型商品 (B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權(C)交換契約(Swap)
11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員應具備之資格條件,包括參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達多
12.銀行向客戶提供結構型商品交易服務前,應向客戶充分揭露並明確告知各項費用與其收取方式、交易架構,及可能涉及之風險等相關資訊,其中風險應包含下列何者?(A)最小損失金額 (B)期初損失金額(C)適度
13.依「銀行辦理衍生性金融商品業務風險管理自律規範」規定,交易部門使用之金融商品定價模型與評價系統:應由下列何種單位負責檢核後,方得使用?(A)內部稽核單位 (B)法規遵循單位(C)風險管理單位 (
15.指定銀行針對自然人辦理人民幣衍生性商品及人民幣兌換者,應符合自然人每人每日透過帳戶買賣之金額為何?(A)不得逾人民幣二萬元規定 (B)不得逾人民幣三萬元規定(C)不得逾人民幣四萬元規定 (D)不
16.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,下列何者錯誤?(A)對屬自然人之一般客戶,得承作不保本之結構型商品(B)對屬自然人之一般客戶,得承作非結構型之衍生性金融商品(C)對屬法人之一般客戶,得
17.無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)應遵循事項,下列何者錯誤?(A)契約形式、內容及帳務處理應與遠期外匯業務(DF)有所區隔(B)承作本項交易得展期、得提前解約(C)到期結清時,一律採現金差價
18.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,所稱專業客戶應符合之條件,在自然人方面,應提供新臺幣多少元以上之財力證明?(A)三千萬元 (B)四千萬元(C)五千萬元 (D)六千