7. 一全球組合型基金經理人，想要從眾多之基金中選擇一適當的基金納入他的投資組合，試問他應選擇何類基金？(A)夏普指標最大的基金 (B)崔納指標最大的基金(C)詹森指標最大的基金 (D)平均報酬最大的
8. 假設市場投資組合期望報酬為 12%，無風險利率為 6%，標準差 0.4。現得知基金 Y 的期望報酬為 16%，標準差 0.8，試問下列敘述何者最正確？(A)Y 的夏普指標為 0.125，經理人打
9. 下列敘述中，何者對價量關係的描述最正確？(A)在價格下跌的情況下，交易量忽然大增，表示股價將呈現盤整格局(B)在價格上升的情況下，交易量忽然減少，表示籌碼被鎖住，股價將上漲(C)在價平量平的情況
10. 就股票之技術分析而言，下列何者最適合短線放空股票？(A)在空頭時，股價九日 KD 值都在 20 以下，然後 K 線由上往下跌破 D 線時(B)在空頭時，股價九日 KD 值都在 20 以下，然後
11. 債券利率免疫(Bond Immunization)操作的基本原則是：(A)確保債券的投資期限等於債券的存續期間 (B)避免投資於高利率風險之債券(C)提高浮動利率債券的投資比率 (D)確保債券
12. 投資人採用戰術性的資產配置(Tactical Asset Allocation)，目的是要：(A)掌握總體經濟景氣循環來進出各類資產市場(B)投資指數型基金(C)認為投資人無法獲得超額報酬(D
13. 假設兩組債券投資組合（甲與乙）具有相同的修正存續期間以及信用風險，組合甲的到期期限配置較為分散，而組合乙的期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同，而經理人預期市場利率會有較大的變動時，持有
14. 張三與李四均屬於規避風險者，張三厭惡風險的程度低於李四。下列敘述何者為真？(A)在相同風險下，李四要求較高的實際報酬率(B)張三所選擇的股票風險會高於李四(C)李四所選擇的期望報酬會高於張三(
18. 以下何者通常使用高比率的槓桿？ I.避險基金；II. REITs；III.貨幣市場基金；IV.股權共同基金(A)僅 I 及 II (B)僅 II 及 III (C)僅 III 及 IV (D)
23. 考慮兩個因素的 APT。投資組合甲有因素 1 的β為 0.5，因素 2 的β為 1.25，因素 1 和 2 各自的風險貼水為 1%和 7%，無風險報酬率為 7%。若無套利機會的存在，投資組合甲
24. Fama & French 認為以下哪些變數較β更能解釋股票報酬？ I.帳面對市場比率；II.公司規模；III.工業生產的未預期變化(A)僅 I (B)僅 I 及 II (C)僅 I 及 II
27. 一 6%債息的美國國庫債券在 5 月 31 日及 11 月 30 日付息，並在 8 月 10 日交易結算。此面額$100,000的債券，其已發生利息為：(A)$581.9 (B)$1,167.
28. 1 年、2 年及 3 年到期且無違約風險的零息債券，其各自到期殖利率為 7%、8%及 9%，則隱含從現在之後 1 年的 1 年遠期利率為何？(A)2.0% (B)8.03%(C)9.01% (