19、 （ ） 假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？(A) 買入0.5單位賣權 (B) 賣出0.5單位賣權 (C) 買入2單位賣權
22、 （ ） 假設目前臺股期貨的原始保證金為14萬元，維持保證金為11萬元，昨天小恩買進一口臺股期貨，價格為5,300點，繳交14萬元之保證金，若今天臺股期貨價格下跌至5,100點，請問小恩應會被追
23、 （ ） 我國指數選擇權之權利金每日最大漲跌點數：(A) 以前一營業日權利金收盤價之百分之七為限 (B) 以前一營業日權利金收盤價之百分之十為限 (C) 以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價
25、 （ ） 臺灣期貨交易所依據期貨商申報違約案件經轉知各期貨商後，如發生委託人之權益損失，應如何處理？(A) 期貨業同業同業公會負責 (B) 臺灣期貨交易所結算委員會負責 (C) 臺灣期貨交易所紀
27、 （ ） 期貨合約於到期辦理實物交割時，對於可用來交割實物的品質規格，交易所是否有事先規定？(A) 交易所事先就有規範 (B) 交易所事先沒有規範 (C) 交易所將視實物的供給量，再處理 (D)
32、 （ ） MSCI臺指期貨目前市價為244.5，則下列何者為正確的委託單？(A) 240.1的停損買單 (B) 240.1的觸價買單 (C) 240.1的觸價賣單 (D) 240.1的限價賣單。
35、 （ ） 多頭避險策略中，下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻？(A) 基差值為負，而且絕對值變小 (B) 基差值為負，而且絕對值變大 (C) 基差值為正，而且絕對值變大 (D) 無法