67.在美國的期貨交易實務上，委託單未特別註明有效期間時，該委託將被視為：(A)取消前有效委託(GTCOrder)(B)開盤市價委託(MOO)(C)收盤市價委託(MOC)(D)當曰有效委託(Day O
68.遠期利率協定（FRAs)和歐洲美元期貨有何不同之處？I.FRAs在集中市場交易，歐洲美元期貨則否；II.FRAs的流動性較歐洲美元期貨佳；III.FRAs有標準化契約，歐洲美元期貨則否(A)僅I
79.試問下列狀況之最小風險避險期貨契約口數為何？【Cov(∆S.∆F) =0.6，var (∆F) =0.8 -現貨部位 =1,000,000元，單口期貨價值=50,000，其中AS-現貨價格變動，
80.下列敘述何者有誤？(A)^壓式價差交易是為了銷定加工毛利(B)反擠歷式價差交易係為了將預期利潤化(C)播壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易(D)預期加工毛利會縮小應採用掩壓式價差交易
83.若殖利率曲線斜率為正，當預期斜率變大時應：(A)買進中期公債期貨，賣出長期公債期貨(B)買進長期公債期貨，賣出中期公债期貨(C)同時買進長期公債期貨舆中期公債期貨(D)同時賣出長期公債期貨與中期
85.小平認為日圓兒端士法郎有升值的空間，欲建立日圓兒瑞士法郎的期貨部位，但CME並沒有此種外匯 期貨，只有日圓兒美元以及瑞士法郎兒美元的期貨商品，此時小平可以：(A)買進曰圓期貨並同時賣出瑞士法郎期