42.下列何者是上跨式（TopStraddle)策略？(A)賣出2月期貨買權履約價格$575，並買進2月期貨賣權履約價格$575(B)賣出2月期貨買權履約價格$675，並賣出2月期貨賣權履約價格$57
44.我國指數選擇權與現行台股指數期貨在交易上有那些不同之處？(A)交易人可以下組合式委託(B)交易人可以經由經紀商詢價(C)交易人在委託單上加註時間條件例如F0K或IOC(D)選項( A )、( B
90假設目前期貨價格為310，買進十二月S&P 500期货買權(Gftll)，履約_格800，權利金為30， 同時買進十二月期货食權（put)，履約價格800，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期
91.買進一口9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,400，買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約 價格為1,420，請問上述動作與下列何者可組成蝶狀價差策略？(A)買進2口 9月份S&P
91.預期標的物涨價，則下列策略中，那些可以獲利？Ⅰ.賣期貨賣權；Ⅱ.買入期貨；Ⅲ.買入期 貨買權；IV.賣出期貨買權；V.買入期貨賣權；VI.買入現貨(A)I.、Ⅱ.、Ⅲ.、Ⅳ.、Ⅴ、Ⅵ均是 (B)
92.下列何者是下跨式（BottomStraddle)策略？(A)賣出2月期貨買權履約價格$575，並買進2月期貨賣權履约價格$575(B)賣出2月期貨買權履約價格$575，並賣出2月期貨费權履約價格
92.買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，因此：(A)當標的物價格波動幅度很大時，投資人可獲利(B)買權與賣權的履約價格差距愈大，其下檔風險愈大(C)當買權與賣權的履約價格相同，
46.下列敘述中，何者違反風險告知書之内容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額内(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若有
93.某一交易人買入三月履約價格970之S&P500期貨買權，同時賣出三月履約價格960之S&P 500期貨買權，此為：(A)看多買權價差交易（Bull Call Spread)(B)看空買權價差交易
93.在風險告知書中，提及當交易人在期貨市場龄錢時，則其責任範圍是：(A)對自己帳戶内的任何摒失均必須負責(B)交易人負责的範國僅止於他存在期貨商的保證金(C)完全看交易人的態度而定(D)風險告知書無
47.臺灣期貨交易所公債期貨交割採實物交割，其可交割債券為中華民國政府中央登錄公債，其條件為何？(A)到期曰距交割曰在8年6個月以上10年以下，一年付息一次，到期一次還本(B)到期日距交割日在10年以
95.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述，何者有誤？(A)開盤時段不接受組合式委託(B)交易人若下市價委託單則一定可以成交(C)組合式委託僅有FQK以及I0C兩種時間限制委託單(D)單一委託的限