25.在正常市況下，關於基差(Basis)下列敘述何者錯誤？(A)基差是期貨價格與現貨價格的差距值(B)基差風險是避險者承擔的風險(C)期貨價格增加幅度大於現貨價格增加幅度時，基差增加(擴大)(D)當
75. 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
71. 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
21、 （ ） 下列何項敘述是錯誤的？(A) 基差(basis)是期貨價格與現貨價格的差異 (B) 基差風險是由避險者承擔 (C) 當基差減少對賣出避險者(short hedger)不利 (D) 當期
31、 （ ） 以下有關期貨避險的敘述何者正確？Ⅰ：當便利殖利率(convenience yield)較高時，則多頭避險較吸引人Ⅱ：投資性資產的基差風險會傾向比消費性資產高Ⅲ：基差等於遠期期貨價格減去
12. 下列有關期貨避險的敘述何者為錯誤？(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況(D)當現
38.下列何者不屬於利率風險？(A)殖利率曲線平行移動所引發的債券價格波動(B)殖利率曲線形狀改變所引發的債券價格波動(C)倫敦 LIBOR 與美國基本放款利率之間的利差關係改變所引發的基差風險(D)
14.下列何者不屬於利率風險？(A)殖利率曲線平行移動所引發的債券價格波動(B)殖利率曲線形狀改變所引發的債券價格波動(C)倫敦LIBOR與美國基本放款利率之間的利差關係改變所引發的基差風險(D)股票
18.有關期貨交易，下列敘述何者正確？(A)基差是近期期貨和遠期期貨之間的價差(B)價差是現貨和期貨之間的價差(C)只要基差維持不變，則現貨市場的價格風險就可完全消除(D)持有現貨者，若預期現貨價格會
18、 （ ） 有關期貨交易，下列敘述何者正確？(A) 基差是近期期貨和遠期期貨之間的價差 (B) 價差是現貨和期貨之間的價差 (C) 只要基差維持不變，則現貨市場的價格風險就可完全消除 (D) 持有
1. 有關期貨交易，下列敘述何者正確？(A)價差是現貨和期貨之間的價格差異(B)基差是近期期貨和遠期期貨之間的價格差異(C)只要價差維持不變，則現貨市場的價格風險就可完全消除(D)持有現貨者，若預期現
14. 在追求風險最小化下，以下何者正確？(A)最適避險比例為 1 時，該避險必是完美避險；基差風險為 0 時，最適避險比例必為 1(B)最適避險比例為 1 時，該避險必是完美避險；基差風險為 0 時
15. 下列敘述何者為真?(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變易避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變易避險比例恆為 1(D)以上皆
29. 下列敘述何者為真?(A)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(B)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(D)以上皆
8. 下列敘述何者為真？(A)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(B)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(C)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(D)以上均無
15. 下列敘述何者為真？(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(D)以上皆
29. 下列敘述何者為真?(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(D)選項A