22.下列關於債券的凸性( Convexity)敘述何者錯誤？(A)殖利率增加，凸性降低(B)凸性衡量債券價格與利率的線性關係(C)其他條件一樣，票面利率越大，凸性越小(D)加入凸性，比只使用存續期間
9. 有關分割債券特性的描述，何者有誤？I.分割債券利率風險較附息債券低；II.無再投資風險；III.Macaulay 存續期間剛好為到期年限；IV.在相同到期日下，分割債券的凸性(Convexity
20、 （ ） 下列有關債券的凸性(convexity)的敘述何者正確？Ⅰ：當利率增加時，凸性效果愈弱Ⅱ：其他條件相同下，8 年期零息債券的凸性小於票面利率4％之8 年期債券 Ⅲ：凸性是衡量債券價格與
8.以下何者敘述為是？I.10年零息債的凸性，高於票面利率為6%的10年債券；II.10年零息債的凸性，高 於票面利率為6%而修正存續期間為10年之債券；III•凸性與債券到期期間呈線性關係(A)I、
7. 關於債券的凸性，下列敘述何者正確？Ⅰ.其他條件不變下，債券的存續期間越長，凸性越小；Ⅱ.當存續期間相同時，債券的現金流量越分散，其凸性越大；Ⅲ.當預期市場利率有劇烈變動時，凸性大的債券，價格較高
10. 有關分割債券特性的描述，何者有誤？I.分割債券利率風險較附息債券低；II.無再投資風險；III. Macaulay 存續期間剛好為到期年限；IV.在相同到期日下，分割債券的凸性（Convexi
11. 以下何者敘述為是？ I. 10 年零息債的凸性，高於票面利率為 6%的 10 年債券；II. 10 年零息債的凸性，高於票面利率為 6%而修正存續期間為 10 年之債券；III. 凸性與債券到
26. 存續期間與其它條件均相同，當債券甲的凸性 (Convexity) 小於債券乙時，若利率上漲_______時 ；若利率下趺時_______ 。請問債券甲和債券乙的價格變化，何者正確？(A)債券甲
13、（ ）有關分割債券特性的描述，下列何者正確？甲.無再投資風險；乙.分割債券的凸性（Convexity）較附息債券大；丙.存續期間小於到期年限(A) 甲、乙、丙皆是(B) 僅甲、乙(C) 僅甲、丙
4. 有關分割債券特性的描述，下列何者正確? 甲.無再投資風險；乙.存續期間小於到期年限；丙.分割債券的凸性(Convexity)較附息債券大(A)甲、乙、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)僅
27. 有關分割債券特性的描述，下列何者正確？甲.無再投資風險；乙.存續期間小於到期年限；丙.分割債券的凸性(Convexity)較附息債券大(A)甲、乙、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)僅
l. A債券15年到期，票面利率4%，瘦利率6%，存續期間(Duration)10.5年，凸性(Convexity)128.75。此債券目前價格為$80,576，若利率升200bps(基點，Basis
3. 凸性(Convexity)在債券分析上是重要的，因為：(A)價格與收益率是直線關係(B)債券價格變動與債券存續期間僅有近似關係(C)債券到期日與利率變動的關係是凸性的(D)債券與其存續期間的關係
6.下列有關債券存續期間之敘述，何者正確?A.其它條件相同下，票面利率愈高之債券，其存續期間愈長;B.零息 債券之存續期間為其到期期間；C.其它條件相同下，到期日愈長之債券，其存續期間愈長(A)僅A、
63. 有關債券存續期間（Duration）之觀念，下列敘述哪幾項錯誤(A)在其他條件固定下，票面利率較高，則其存續期間較長(B)在其他條件固定下，到期年限較長，則其存續期間較短(C)存續期間係將債券
09、有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A) 零息債券之存續期間等於到期日 (B) 債券價格與殖利率成反向關係 (C) 在其他條件固定下，短天期且票面利率較低之債券，其存續期間較長 (D) 殖利率下降使
10.存續期間為衡量債券對利率變化敏感度之最佳指標，下列敘述何者錯誤？(A)若債券票面利率與殖利率固定下，則債券持續期間較長且債券價格波動大(B)若債券票面利率與殖利率固定下，債券的到期日愈長，債券存
2. 在其他條件不變，下列有關債券存續期間（Duration）的敘述何者為非?(A)債券到期日愈長，其存續期間愈長 (B)債券價格愈高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短 (D)到期收益
3. 若其他條件不變，下列有關債券存續期間（Duration）的敘述，何者「不正確」？(A)債券到期日愈長，其存續期間愈長 (B)債券價格愈高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短 (D)
8. 若其他條件不變，下列有關債券存續期間（Duration）的敘述何者為非？(A)債券到期日愈長，其存續期間愈長 (B)債券價格愈高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短 (D)到期收益
5. 在其他條件不變，下列有關債券存續期間（Duration）的敘述何者為非？(A)債券到期日愈長，其存續期間愈長 (B)債券價格愈高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短 (D)到期收益
5.在其他條件不變，下列有關債券存續期間（Duration）的敘述何者為非?(A)債券到期日愈長，其存續期間愈長(B)債券價格愈高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短(D)到期收益率愈高
7. 在其他條件不變，下列有關債券存續期間(duration)的敘述，何者為非?(A)券到期日愈長，其存續期間愈長 (B)債券價格高，其存續期間愈長 (C)票面利率愈高，其存續期間愈短(D)到期收益率
400在其他條件不變，下列有關債券存續期間(duration)的敘述，何者為非?(A)券到期日愈長，其存續期間愈長(B)債券價格高，其存續期間愈長(C)票面利率愈高，其存續期間愈短(D)到期收益率愈高
46.有關 Basel 標準法計算債券的市場風險時，其他條件相同下，下列何者錯誤？(A)到期日愈遠其市場風險愈大(B)存續期間愈大其市場風險愈大(C)相同時間帶的多空投資部位，其市場風險可以相互抵銷(
14.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)一般債券之存續期間小於到期日(B)零息債券之存續期間等於到期日(C)殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長(D)債券的存續期間是指將債券各
11.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)一般債券之存續期間小於到期日(B)零息債券之存續期間等於到期日(C)殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長(D)債券的存續期間是指將債券各
07、 有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A) 一般債券之存續期間小於到期日 (B) 零息債券之存續期間等於到期日 (C) 殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長 (D) 債券的存續
25.有關存續期間(Duration)之特性，下列敘述何者錯誤的？(A)零息債券的存續期間等於到期期限(B)存續期間愈長，債券利率風險愈小(C)票面利率愈高，存續期間愈短(D)存續期間是債券未來現金流
14.假設目前市場上有甲、乙兩債券，它們的信用風險與存續期間均相同，但是甲債券的債券凸率(Convexity)較大，請問下列敘述何者正確？(A)甲債券的利率風險較低(B)當市場殖利率下降時，甲債券的市
13.有關債券存續期間(Duration)之觀念，下列敘述何者正確？(A)在其他條件固定下，殖利率較高，則其存續期間較長(B)在其他條件固定下，票面利率較高，則其存續期間較長(C)在其他條件固定下，到
10、有關債券存續期間（Duration）之觀念，下列敘述何者正確？(A) 在其他條件固定下，殖利率較高，則其存續期間較長 (B) 在其他條件固定下，票面利率較高，則其存續期間較長 (C) 在其他條件
10.有關債券存續期間(Duration)之觀念，下列敘述何者正確？(A)在其他條件固定下，殖利率較高，則其存續期間較長(B)在其他條件固定下，票面利率較高，則其存續期間較長(C)在其他條件固定下，到