12. 甲、乙二效率投資組合(Efficient Portfolio)之預期報酬率分別為 11%及 16%，報酬率標準差分別為21%及 28%，就風險規避之投資者而言，甲乙二投資組合之比較為： (A)
17、 （ ） 下列何者對分散風險的敘述有誤？(A) 組合彼此完全正相關的證券，無法降低投資組合之風險 (B) 組合兩個無相關的證券，無法降低投資組合之風險 (C) 理論上組合兩個具有完全負相關的證券
43. 下列敘述何者為真？(A)資產組合之總風險為系統風險(B)投資組合中各資產報酬間之相關係數愈小，組合之風險一定愈小(C)若投資人擁有多角化之投資組合，其僅需考量各資產之非系統風險(D)選項(A)
29. 下列敘述何者為真？(A)資產組合之總風險為系統風險(B)投資組合中各資產報酬間之相關係數愈小，組合之風險一定愈小(C)若投資人擁有多角化之投資組合，其僅需考量各資產之非系統風險(D)選項ABC
11. 請問下列敘述何者為非？ Ⅰ.資產組合之總風險為系統風險；Ⅱ.一般而言，投資組合中各資產報酬間之相關係數越小，投資組合之風險越小；Ⅲ.倘若投資者能做到良好之多角化投資，則僅須考量資產間之非系統風
10. 請問下列敘述何者為非？ I.資產組合之總風險為系統風險；II.一般而言，投資組合中各資產報酬間之相關係數越小，投資組合之風險越小；III.倘若投資者能做到良好之多角化投資，則僅須考量資產間之非
50. 下列敘述何者為真？(A)資產組合之總風險為系統風險(B)投資組合中各資產報酬間之相關係數愈小，組合之風險一定愈小(C)若投資人擁有多角化之投資組合，其僅需考量各資產之非系統風險(D)選項A、B
8.請問下列敘述何者為非？I.資產組合之總風險為系統風險；II.一般而言，投資組合中各資產報酬間之相關係數越小，投資組合之風險越小；III.倘若投資者能做到良好之多角化投資，則僅須考量資產間之非系統風
50. 下列敘述何者為真？(A)資產組合之總風險為系統風險(B)投資組合中各資產報酬間之相關係數愈小，組合之風險一定愈小(C)若投資人擁有多角化之投資組合，其僅需考量各資產之非系統風險(D)選項A、B
40 下列有關「投資人如何降低投資組合之系統險？」之敘述，何者正確：(A)系統風險只要透過分散投資風險性資產就可降低 (B)系統風險是不可分散之風險，所以投資組合無法降低系統風險 (C)系統風險可以透
238. 投資人如何降低其投資組合之系統風險？ (A)系統風險只要透過分散投資風險性資產就可降低 (B)系統風險是不可分散之風險，所以投資組合無法降低系統風險 (C)系統風險是可以透過部份投資無風險性
238 投資人如何降低其投資組合之系統風險？ (A)系統風險只要透過分散投資風險性資產就可降低 (B)系統風險是不可分散之風險，所以投資組合無法降低系統風險(C)系統風險是可以透過部份投資無風險性資產
6. 假設一投資組合報酬之年波動率為 20%、股價指數期貨價格之年波動率為 35%，而商品現貨價格與期貨價格間的相關係數為 0.92，為規避投資組合之曝露風險，則避險比例(Hedge Ratio)最接
11.當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時，下列敘述何者正確？(A)此法假設風險因子之間呈線性關係，會低估風險值(VaR)(B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR)(C)
62.有關理財投資規劃之敘述，下列何者正確？(A)假設投資人為風險規避者，在相同的預期風險中偏好高報酬率的組合(B)在風險與報酬率的無異曲線，愈往左上方的無異曲線其效用水準愈低(C)投資組合之變異數為
47、 （ ） 當投資組合個別資產間之相關係數為-0.8 時，投資人如何將投資組合之風險降為零？(A) 增加投資資產的種類 (B) 減少資產的種類 (C) 增加貝它係數為－1 之資產 (D) 選項(A
24. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？ (A)≥ VaR1 + VaR2 (B)=VaR1 + VaR2 (C) ≤ VaR1 + Va
36、 （ ） 依資本市場線（CML），風險規避程度很高的投資人，為了效用極大化，會採取下列何種策略？(A) 不進行借貸行為，而將本身自有的資金全部購買市場投資組合 (B) 會將資金借給他人，再將剩餘
69、 （ ） 當投資組合個別資產間之相關係數為-0.8 時，投資人如何將投資組合之風險降為零？(A) 增加投資資產的種類 (B) 減少資產的種類 (C) 增加貝它係數為－1 之資產 (D) 選項(A
21、 （ ） 依資本市場線（CML），風險規避程度很高的投資人，為了效用極大化，會採取下列何種策略？(A) 不進行借貸行為，而將本身自有的資金全部購買市場投資組合 (B) 會將資金借給他人，再將剩餘
14. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？(A)VaR1 + VaR2 (B)=VaR1 + VaR2 (C)VaR1 + VaR2 (
1. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？ (A)=VaR1+ VaR2 (B)≧VaR1 + VaR2 (C)≦VaR1 + VaR2 (D