5.關於「遠期交換」(Forward Swaps)和「期貨選擇權」(Futures Options),下列敘述何者正確?(A)遠期交換是一種「遠期契約」,而期貨選擇權是一種「選擇權」(B)遠期交換是一
7.利率上下限(interest rate collar)簡稱為 Collar,下列敘述何者正確?(A)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」,以及買進一個「利率下限」(B)「利率上下限」是同時賣出
8.關於換匯換利(cross-currency swap)與外匯交換(foreign exchange swap, FX swap),下列敘述何者錯誤?(A)換匯換利是指交易期間雙方相互支付「期初取得
10.關於信用風險的敘述,下列何者錯誤?(A)當期暴險額(current exposure)為 0 表示沒有違約風險(B)當期暴險額(current exposure)只有在市場走勢不利客戶時才為正值
11.有關遠期匯率與即期匯率的敘述,下列敘述何者錯誤?(A)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯匯率」(swap rate)(B)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯點」( swap point)(C)當
13.預期美國聯邦準備理事會將調升存款準備率時,持有大量美元債券型資產的外商銀行若欲快速降低債券存續期間應如何?(A)買入短天期利率衍生性商品 (B)賣出短天期利率衍生性商品(C)買入長天期利率衍生性
14.關於一籃子信用連結票券報酬率,下列敘述何者錯誤?(A)參考實體之數量越多,應提供之報酬率越高 (B)參考實體之信用評級越差,應提供之報酬率越高(C)參考實體彼此間違約相關性越高,應提供之報酬率越
15.投資人若買進反向浮動債券,等於透過銀行承做了三筆交易,但不包括下列何種類型的交易?(A)買進與反向浮動利率相同天期的債券 (B)賣出相同天期的利率交換合約(C)賣出相同天期的債券 (D)買進相同
20.下列何者係結算風險的定義?(A)指投資人的部位無法找到交易對手,或者無法以合理的價格軋平部位(B)指當銀行履行契約規定之交割義務後,因全球時差尚未收到交易對手所提供之報償或價值而承擔的風險(C)
21.若某一個選擇權的 Delta 值為-0.5,所代表的涵義為何?(A)當標的上漲 1 元,該選擇權 gamma 值約略上漲 0.5(B)當標的上漲 1 元,該選擇權 gamma 值約略下跌 0.5
23.在國外營運機構淨投資之避險會計下,當處分國外營運機構時,帳上認列為權益調整項目之累積利益或損失應如何處理?(A)自其他綜合損益重分類為損益,作重分類調整 (B)仍舊放在其他綜合損益項目項下(C)