問題詳情

32. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average(EWMA)模型並代入衰退因子λ=0.94，若一金融機構使用λ=0.9 帶入相同模型，請解釋該公司的調整λ值的原因
(A)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(B)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
(C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(D)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增