問題詳情

30. 下表為某六年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，假設該債券的到期收益率（Yield to Maturity）為 10%（每年複利一次），試求該債券的修正後存續期間（Modified Duration）為何?

 


【題組】31. 承 30 題，若假設該債券收益率增加 10 個基準點（basis points），試問該債券價格變動多少？
(A)0.37
(B)0.39
(C)0.41
(D)0.43

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增