問題詳情
【12-13 題為題組】
12. 市場投資組合期望報酬率為 12%，報酬率標準差為 20%，無風險利率為 2%。若某共同基金的報酬率標準差為 30%，β 值為 1.2，又該共同基金位於資本市場線(Capital Market Line)，則該共同基金的崔納指標(Treynor Index)為多少﹖
(A)5%
(B)8.33%
(C)10%
(D)12.5%
【題組】13. 延續上題，該共同基金的詹森指標(Jensen Index)為多少﹖
(A)0%
(B)1%
(C)2%
(D)3%
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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