問題詳情

10. 若某一價平選擇權，標的股票價格目前為 50，距到期日尚有 1 年，隱含波動度為 50%，透過BS 定價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權，其標的資產價格 70，到期日及隱含波動度分別為 1 年及 50%，則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為？
(A)7.5
(B)10.9
(C)12.3
(D)15.3

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)