問題詳情

24. 你將獲得以下即期利率：到期年數 1 2 3 4 5即期利率

你進行一 5 年期利率互換（名目本金為$100,000），以支付固定利率並根據未來 1 年期 LIBOR 利率獲得浮動利率。如果此交換合約有年度付款，您應支付的固定利率大約是多少？(1.0452 = 1.0920, 1.05253 = 1.1659, 1.06254 = 1.2744, 1.0755 = 1.4356)
(A)5%
(B)7%
(C)9%
(D)11%

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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