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26. 假設有兩種發生機率相等可能的景氣情境:蕭條和繁榮。投資股票 J,於蕭條期間報酬率為-10%,繁榮期間報酬率為 18%;以及投資債券 K,於蕭條期間報酬率為 5%,繁榮期間報酬率為-2%。若將資
問題詳情
26. 假設有兩種發生機率相等可能的景氣情境:蕭條和繁榮。投資股票 J,於蕭條期間報酬率為-10%,繁榮期間報酬率為 18%;以及投資債券 K,於蕭條期間報酬率為 5%,繁榮期間報酬率為-2%。若將資金的60%投資於股票 J、40%投資於債券 K,試計算此投資組合的報酬率標準差約為多少?
(A) 7%
(B) 8%
(C) 8.52%
(D) 9.8%
參考答案
答案:A
難度:
非常困難
0.1
書單:
沒有書單,新增
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25. 在資本資產定價模式中,設無風險利率 1%,市場投資組合期望報酬 11%,某公司股票報酬率變異數0.16,股票報酬率與市場投資報酬率的共變異數(Covariance)等於 0.108,市場投資組
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27. 某投資人想使用元大台灣 50 ETF (0050)與元大高股息 ETF (0056),構建一個期望報酬率為 10.8%的投資組合。元大台灣 50 ETF 的 β 值為 1.1,元大高股息 ET
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28. 投資人持有一個市場價值 500 萬元之股票投資組合,其 β 值為 0.9。若該投資人預期這投資組合市場價值於次年底將成長 6%。設無風險利率為 1%,市場投資組合期望報酬率為 11%。依據資本
二、申論題或計算題 1. 試回答下列有關債券風險的問題:【題組】(1)某公司剛發行以下三種公司債,到期期限皆為兩年:債券甲:票面利率=10%,每年付息債券乙:票面利率=指標利率+4.5%,每年付息並重
【題組】(2)一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 10%,而相同期限零息公債的殖利率為 5%。在違約損失率(Loss Given Default)為 40%的情況下,試計算該公司債在兩年內發生違約機率
2. 金融商品 E 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%,以及金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 5%和 30%,若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1,試計算:【題組】(
【題組】(2)現在利用金融商品 E 和金融商品 F 組成一個報酬率標準差最小的投資組合,試問該投資組合之期望報酬率為多少?
3. 某投資者持有股票 G 和股票 H,股票 G 的市場價值 100 萬、β 值 0.5、報酬率標準差 30%,股票 H 的市場價值 400 萬、β 值 1.5、報酬率標準差 40%。市場投資組合的報
【題組】(2)該投資人害怕短期間內,因股市大跌造成其所持有之股票投資組合市場價值大幅下滑,故進一步賣出 6 口近月小型臺指期貨(代號 MTX)進行避險,該指數期貨目前為 17,500 點。試問在如此操
34. A force of acts on a particle, changing only the kinetic energy of the particle.How much work i
1. 依據Metzler(2014)的理論,教師需要決定何時從一個學習任務轉移到另一個任務。影響任務發展決策的因素,除了「學生精熟度」的因素外,還有哪一項: (A)學生人數(B)時間 (C)任務性質
9. 下列何者最容易進行芳香族親電取代反應(electrophilic aromatic substitution)?(A) 苯(benzene) (B) 甲氧苯(anisole)(C) 甲苯(tol
2. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業申請換發全權委託營業執照,應於多久完成?如有相當理由無法於期間內完成,得申請展延多久之時間?(A)三個月內;申請展延六個月 (B)六個月內;申請展延三個月(C)
3. 依公司法之規定,股份有限公司設立後,得否發行新股作為受讓他公司股份之對價?(A)否。除非章程已載明此等事項 (B)可。惟須經交換雙方公司股東會之特別決議(C)可。惟須經公司董事會之普通決議 (D
4. 有價證券買賣融資融券之額度、期限及融資比率、融券保證金成數,由主管機關商經下列何者同意後定之?(A)臺灣銀行 (B)中央銀行 (C)臺灣證券交易所 (D)財政部
5. 證券投資顧問事業提供證券投資人專業之諮詢服務,為證券服務事業之ㄧ環,其與約定諮詢顧問相對人間之法律關係為何?(A)僱傭 (B)委任 (C)承攬 (D)經紀
6. 甲股份有限公司實收資本新臺幣六百億元,成立十年餘,至今仍未公開發行。試問以下何者正確?(A)依公司法之規定,該公司至今未公開發行股票,應屬違法(B)依公司法之規定,該公司應由股東會決定是否公開發
7. 關於證券投資信託事業募集基金投資於次順位公司債或次順位金融債券,應遵守之相關規定,下列敘述,何者正確?(A)以投資未上市或未上櫃之次順位公司債或次順位金融債券為限(B)每一基金投資任一公司所發行
8. 已依證券交易法發行股票公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東,每一交易日轉讓股數未超過多少股者,免予向主管機關申報?(A)一萬股 (B)二萬股 (C)三萬股 (D)五
9. 依發行人募集與發行有價證券處理準則之規定,發行人履行認股權義務時,關於股票發行價格下列之限制規定,何者正確?(A)必須受公司法第 140 條關於股票發行價格規定之限制(B)不受公司法第 140
10. 甲證券投顧公司實收資本額新臺幣一億六千五百萬,則其經營全權委託投資業務,依法應提存營業保證金多少元?(A)新臺幣一千萬 (B)新臺幣一千六百五十萬 (C)新臺幣一千五百萬 (D)新臺幣二千萬
11. 證券投資顧問事業接受客戶委任,對證券投資或交易有關事項提供分析意見或推介建議時,應注意哪些事項?(A)僅雙方約定意思一致即可 (B)應訂定書面證券投資顧問契約(C)書面證券投資顧問契約應報經請
12. 證券投資信託事業之負責人與業務人員,其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者,買賣其所屬證券投資信託事業發行之基金,下列何項規定不正確?(A)申購其所服務公司發行之開放式基金,應受最低持
13. 依現行「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」規定,下列何者可擔任證券投資顧問事業在電視上解盤分析之從業人員?(A)曾擔任證券投資信託基金經理人工作經驗二年以上者(B)大學財金系教授(C)
14. 依證交法規定,公司買回之股份,除為維護公司信用及股東權益所必要之買回,並辦理銷除股份者外,其餘情形所買回之股份,應於買回之日起幾年內將其轉讓?逾期未轉讓者,視為公司未發行股份,並應辦理變更登記
15. 證券投資顧問事業之經手人員為每筆個人交易買賣前,應事先以書面報經督察主管或所屬部門主管核准,但為下列何種投資或交易標的,不在此限?(A)開放型基金受益憑證 (B)國內上市公司股票(C)具股權性
16. 已依我國證券交易法規定選任獨立董事之公開發行股份有限公司,有重大之資產或衍生性商品交易事項於提董事會討論時,如獨立董事有反對意見或保留意見,請問應如何處理?(A)董事會議不得為決議 (B)董事