問題詳情

21.下列對於Delta-Normal方法的敘述何者錯誤？
(A)計算速度快
(B)模型假設報酬率服從常態分配
(C)容易高估風險
(D)不適用於選擇權及其他非線性的衍生性金融商品

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)