資訊推薦

• 30.假設90天美國國庫券(T-bill)的報價為98.75，請問其折現率(discount rate)為多少？(A)4%(B)7%(C)6%(D)5%
• 12.假設某機率分配具有厚尾特性，如採delta-normal方法針對線性投資組合進行VaR估算時， (A)低估真實VaR(B)與真實VaR相同(C)高估真實VaR (D)資訊不足，無法決定
• 3.作業風險對市場風險與信用風險之影響為何？(A)作業風險對於信用風險與市場風險皆沒影響(B)作業風險對於信用風險有影響，但對市場風險沒影響(C)作業風險對於市場風險有影響，但對信用風險沒影響(D)作
• 32.期貨交易所送審期貨契約，主管機關准驳之期間，除有特殊情形外，不得超過多久？(A)—個月(B)三個月(C)六個月(D)十二個月
• 22.下列對於蒙地卡羅模擬法的敘述何者錯誤？(A)可涵蓋非線性資產部位的價格風險(B)運用電腦計算，計算過程快速(C)蒙地卡羅模擬法是一種基於「大數法則」的方法，當模擬的次數愈多，它的平均值也會愈 趨
• 31.某公司持有曱、乙、丙3家公司發行之公司債，其票面利率分別為6%、8%及10%，且其他 條件皆相同，則當利率上漲1%時，何種債券價格波動幅動最大？(A)曱(B)乙(C)丙(D)幅度相同
• 13.某債券型基金目前市值共100億元，假設修正後存續期間(D*)為10年，凸性( C )為400，假 設市場利率每日變動為i.i.d(independent and identically dist
• 4.下列何者不屬於模型風險？(A)資料輸入錯誤風險(B)錯誤估計模型參數風險(C)資料不足風險(D)模型選擇風險、執行風險
• 33.某期貨結算機構現有新臺幣二十億元交割結算基金餘額，其運用購買國庫券與政府債券之上限為 何？(A) 二億元(B)五億元(C)十億元(D)沒有上限
• 23.三個月到期的商品遠期契約之遠期價格為$37.5，標的資產現貨價格為$40，若年利率為 4%，且不存在交易與儲存成本，商品本身不產生孽息，則潛在套利空間（現值）為何？ (A)$2.08(B)$2.
• 32.下列何種情形下，歐式買權的delta最大？(A)深價内(B)價平(C)深價外(D)均一樣
• 14.下列對於風險值的敘述何者正確?(A)信賴水準越小，所估出之風險值越保守(B)當部位的流動性越高時，計算風險值時目標期間之選擇應越短(C)風險值描述最差情況之損失金額(D)風險值描述左尾的損失分配
• 5.下列對於流動性風險之敘述何者錯誤？(A)流動性風險包括資產流動性風險及籌資流動性風險(B)流動性風險可運用衍生性商品進行避險(C)無法以合理價格即時賣出持有部位屬資產流動性風險(D)資金流動性風險
• 24.若大立光股票價格每季變動之標準差為0.6元，大立光期貨價格每季變動之標準差為0.7元， 2個價格變動之相關係數為0.9，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨
• 33.交易人如何建構一個Short Vega、Long Gamma部位？(A)買入短天期選擇權、賣出長天期選擇權(B)買入長天期選擇權、賣出短天期選擇權(C)買入並賣出長天期選擇權(D)買入並賣出短天
• 15.台積電股票每天的日波動率為2%，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，目前有2千萬台積電股票部位，求十天99
• 25. 一個delta-neutral的投資組合，其gamma=-6,000，vega=-8,000，今有一個選擇權甲的 delta=0.6，gamma=0.6，vega=2。選擇權乙的 delta=
• 34.下列哪種部位的風險最大?(A)負 Gamma、delta 中立(B)正 Gamma、正 delta(C)負 Gamma、正 delta(D)正 Gamma、delta 中立
• 25﹑( ) 加減買購物台為了提高對客戶服務品質，預計推出【前晚歡喜訂貨，隔天中午收貨】貼心服務，公司管理部配送部門制定貨車集貨﹑運送車次﹑貨車速度等相關細節。其中貨車速度項目，參考先前資料，貨車從台
• 2.對有相同標的物的兩個Geometric Brownian運動： 計算其無風險利率。(A)0.02(B)0.025(C)0.03(D)0.035
• 35.某家金控公司為風險控管的先驅，採用風險調整绩效衡量(RAPM)交易員绩效。假設該行有兩 位交易員绩效如下： 在95%信賴水準下，試問何者RAPM绩效較佳?績效為何？(A)外匯交易員較佳50.5%
• 假設股市中某投資機構持有台灣積體電路公司（TSMC）的買權商品投資組合相關特性資料如下：【題組】25.請問該投資組合的 Theta 最接近下列何項？(A) +1154.85 (B) -605.79(C
• 【題組】18. 32 歲的人，三年內死亡之機率為？(A) 0.221(B) 0.215(C) 0.189(D) 0.165
• 12. 若一元二次不等式 的解為 ，則數對(a,b)為下列何者？(A)( -1, -5 )(B)( -1, 5 )(C)(1, - 5 )(D)(1, 5 )
• 18.當繪製 2 D 視圖時，若物體的斜面無法在主投影面上顯示出真實形狀，則必須使用____視圖。