問題詳情

2.有關巴塞爾III之流動性風險衡量方式敘述何者錯誤？
(A)訂定了兩個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio;LCR)及淨 穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio;NSFR)
(B)流動性覆蓋比率係強化銀行短期流動性之復原能力，確保銀行有足夠的優質流動性資產以 應付持續90個曆日的重大壓力情境
(C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力
(D)淨穩定資金之時間長度設定為一年

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)