問題詳情
22. 市場處於均衡狀態時，市場投資組合期望報酬率為 11%，報酬率標準差為 25%，無風險利率為 1%。若某共同基金的報酬率標準差為 10%，又該共同基金位於資本市場線(Capital Market Line)，可預期該共同基金的夏普指數(Sharpe’s Index)為多少？
(A) 0.2
(B) 0.4
(C) 0.5
(D) 1.0
參考答案
答案：B
難度：困難0.3
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】Phoebe
【年級】小一下
【評論內容】夏普指數=(報酬率 – 無風險利率)/標準差因該共同基金位於資本市場線，知報酬率為11%，代入夏普指數公式得=(11%-1%)/25%=0.4