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• 19.針對僅為收取合約現金流量之經營模式，下列敘述何者錯誤？(A)企業持有該金融資產僅為收取資產存續期間之現金流量(B)此模式要求必須持有該金融資產至到期日(C)雖未至到期日，該資產信用風險增加時出售
• 20.嵌入式衍生工具於符合特定條件時，應與主契約拆解分別認列，下列何者不屬於前述條件？(A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯(B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯(C)
• 21. X1 年 1 月 1 日，乙公司以$2,000,000 發行轉換公司債，支付手續費$2,000。該轉換公司債之持有人可以$1,000 債券轉換為 50 股之乙公司普通股。經估計公司債與認股權個
• 22.依據金管會的定義，衍生性金融商品是一種金融交易的合約，其標的資產不包括下列何者？(A)匯率 (B)利率 (C)可轉換公司債 (D)個股與股價指數
• 23.「利率上限」(interest rate cap)簡稱為 Cap，下列敘述何者正確？(A)利率買權 (B)利率賣權 (C)利率交換 (D)利率期貨
• 24.有關認股權證，下列敘述何者錯誤？(A)個股型權證的標的證券只有單一個股 (B)個股型權證的標的證券可以有二檔個股(C)組合型權證的標的證券是一籃子的投資組合 (D)指數型權證的標的證券是市場指數
• 25.一個月澳幣定存利率為 6%，本金為：AUD10,000，保本率為 90%，在沒有其他費用的前提下，可買入選擇權的最高金額為：(A) AUD133 (B) AUD600 (C) AUD1,050
• 26.金融交換早期是由下列何種金融商品所衍生出來？(A)平行貸款和銀行間拆款 (B)銀行間拆款和債券附買回(C)債券附買回和相互擔保貸款 (D)相互擔保貸款和平行貸款
• 27.關於交換買權(Call Swaption)，下列敘述何者正確？(A)其又稱為「支付者交換權」(Payer Swaption)，因其買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行「支付固定利息、收取浮動利
• 28.保本型結構型債券的架構為：(A)買入零息債券＋買入選擇權 (B)買入零息債券＋賣出選擇權(C)賣出零息債券＋買入選擇權 (D)賣出零息債券＋賣出選擇權
• 29.關於區間計息債券，下列敘述何者錯誤？(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
• 30.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為：(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)(B)完全浮動利率
• 31.下列何者之交易行為，符合「買賣雙方約定在未來某特定時日，以特定價格買賣特定數量商品」之描述？(A)遠期契約(Forward Contracts) (B)交換契約(Swap Contracts)(
• 32.利率可能會大幅變動，但不知會上漲或下跌，則下列何種操作較能有獲利的保障？(A)買進公債期貨買權且買進公債期貨賣權 (B)賣出公債期貨買權且賣出公債期貨賣權(C)買進公債期貨買權且賣出公債期貨賣權
• 33.在信用交換的確認函中必須詳細載明足以導致信用事件發生的事由。下列何者不屬於 ISDA( International Swaps andDerivatives Association)規定的信用事
• 34.以韓國政府信用風險為標的，三年期的信用交換商品報價為 32/38，其所代表的意義何者正確？(A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險(B)交易商願意以名目本金的 0.32-0
• 35.下列何者非為利率型相關衍生性金融商品？(A)歐洲美元期貨契約 (B)資產交換合約 (C)英鎊期貨合約 (D)負債交換合約
• 36.有關外匯交換的運用目的，下列敘述何者錯誤？(A)以部位交易為目的 (B)以外匯匯率調控為目的(C)以現金流量管理為目的 (D)可以套取無風險利潤
• 37.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券，甲債券（面額 5 億元），票面利率為 7.50%+（6.90% - 3M TAIBOR）+CAP(14.40%)，乙債券（面額 5 億元），票面利率為 7.
• 38.假設 A 公司發行四年期本金連動債券，票面利率 3%，投資人溢酬為 A 公司股票四年內價格成長比率，保本率 100%，A 公司股票市價$27，A 公司股票價平選擇權價值$4.17，A 公司信用風
• 39.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動，其到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+ 0.5×Max（0,0.12－台股指數報酬率）〕。如果期初台股指數為 5,000，到期時台股指數為 4,00
• 40. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元，最小價格跳動點為 1/32(%)，請問某投資人於市價 105-24買入美國政府長期債券期貨，三個月後並於 105-28 賣出，其損
• 41.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者（其中屬辦理期貨商業務者，並應依期貨交易法之規定取得許可），除負面表列之商品外，原則得開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合，並於開辦後幾日內檢附商品特性說
• 42.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關風險預告書之投資風險警語應記載事項，下列敘述何者錯誤？(A)客戶應自行了解判斷並自負盈虧(B)全部投資本金僅在新臺幣 300 萬元內受存款保險之保障
• 43.關於「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶，不包括下列何者？(A)專業機構投資人(B)高淨值投資法人(C)最近一期經會計師查核之財務報告總資產超過等值新臺幣五千萬