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22.依據金管會的定義,衍生性金融商品是一種金融交易的合約,其標的資產不包括下列何者?(A)匯率 (B)利率 (C)可轉換公司債 (D)個股與股價指數
問題詳情
22.依據金管會的定義,衍生性金融商品是一種金融交易的合約,其標的資產不包括下列何者?
(A)匯率
(B)利率
(C)可轉換公司債
(D)個股與股價指數
參考答案
答案:C
難度:
簡單
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用户評論
【用戶】
Cypress Chou
【年級】大四下
【評論內容】銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及...
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Cypress Chou
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【評論內容】銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及...
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21. X1 年 1 月 1 日,乙公司以$2,000,000 發行轉換公司債,支付手續費$2,000。該轉換公司債之持有人可以$1,000 債券轉換為 50 股之乙公司普通股。經估計公司債與認股權個
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23.「利率上限」(interest rate cap)簡稱為 Cap,下列敘述何者正確?(A)利率買權 (B)利率賣權 (C)利率交換 (D)利率期貨
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24.有關認股權證,下列敘述何者錯誤?(A)個股型權證的標的證券只有單一個股 (B)個股型權證的標的證券可以有二檔個股(C)組合型權證的標的證券是一籃子的投資組合 (D)指數型權證的標的證券是市場指數
25.一個月澳幣定存利率為 6%,本金為:AUD10,000,保本率為 90%,在沒有其他費用的前提下,可買入選擇權的最高金額為:(A) AUD133 (B) AUD600 (C) AUD1,050
26.金融交換早期是由下列何種金融商品所衍生出來?(A)平行貸款和銀行間拆款 (B)銀行間拆款和債券附買回(C)債券附買回和相互擔保貸款 (D)相互擔保貸款和平行貸款
27.關於交換買權(Call Swaption),下列敘述何者正確?(A)其又稱為「支付者交換權」(Payer Swaption),因其買方在選擇權契約到期時,可選擇是否執行「支付固定利息、收取浮動利
28.保本型結構型債券的架構為:(A)買入零息債券+買入選擇權 (B)買入零息債券+賣出選擇權(C)賣出零息債券+買入選擇權 (D)賣出零息債券+賣出選擇權
29.關於區間計息債券,下列敘述何者錯誤?(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例,每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
30.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為:(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)(B)完全浮動利率
31.下列何者之交易行為,符合「買賣雙方約定在未來某特定時日,以特定價格買賣特定數量商品」之描述?(A)遠期契約(Forward Contracts) (B)交換契約(Swap Contracts)(
32.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較能有獲利的保障?(A)買進公債期貨買權且買進公債期貨賣權 (B)賣出公債期貨買權且賣出公債期貨賣權(C)買進公債期貨買權且賣出公債期貨賣權
33.在信用交換的確認函中必須詳細載明足以導致信用事件發生的事由。下列何者不屬於 ISDA( International Swaps andDerivatives Association)規定的信用事
34.以韓國政府信用風險為標的,三年期的信用交換商品報價為 32/38,其所代表的意義何者正確?(A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險(B)交易商願意以名目本金的 0.32-0
35.下列何者非為利率型相關衍生性金融商品?(A)歐洲美元期貨契約 (B)資產交換合約 (C)英鎊期貨合約 (D)負債交換合約
36.有關外匯交換的運用目的,下列敘述何者錯誤?(A)以部位交易為目的 (B)以外匯匯率調控為目的(C)以現金流量管理為目的 (D)可以套取無風險利潤
37.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券,甲債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(6.90% - 3M TAIBOR)+CAP(14.40%),乙債券(面額 5 億元),票面利率為 7.
38.假設 A 公司發行四年期本金連動債券,票面利率 3%,投資人溢酬為 A 公司股票四年內價格成長比率,保本率 100%,A 公司股票市價$27,A 公司股票價平選擇權價值$4.17,A 公司信用風
39.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動,其到期支付金額如下列公式:債券面額×〔0.9+ 0.5×Max(0,0.12-台股指數報酬率)〕。如果期初台股指數為 5,000,到期時台股指數為 4,00
40. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元,最小價格跳動點為 1/32(%),請問某投資人於市價 105-24買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於 105-28 賣出,其損
41.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者(其中屬辦理期貨商業務者,並應依期貨交易法之規定取得許可),除負面表列之商品外,原則得開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合,並於開辦後幾日內檢附商品特性說
42.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關風險預告書之投資風險警語應記載事項,下列敘述何者錯誤?(A)客戶應自行了解判斷並自負盈虧(B)全部投資本金僅在新臺幣 300 萬元內受存款保險之保障
43.關於「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱之專業客戶,不包括下列何者?(A)專業機構投資人(B)高淨值投資法人(C)最近一期經會計師查核之財務報告總資產超過等值新臺幣五千萬
44.銀行應定期評估檢討有價證券抵繳期初保證金之標的範圍、評價價值計算方式與折扣比率之妥適性與合理性,至少多久評估檢討一次?(A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每年
45.銀行擬辦理「開放已滿半年且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品」,向主管機關申辦之程序為何?(A)得不經申請逕行辦理 (B)開辦前申請許可 (C)開辦前函報備查 (D)開辦後函報備查
46.依金管會規定,假設某客戶於 A 銀行之可驗證往來資力 1,000 萬美元,該客戶擬與 A 銀行交易 USD/CNH 之比價 12次、名目本金 50 萬美元、槓桿 2 倍之目標可贖回遠期契約(TR
47.依銀行業辦理外匯業務管理辦法規定,指定銀行之承作對象為非屬專業機構投資人之國內法人專業客戶時,客戶得承作下列何種外匯信用衍生性商品?(A)信用結構型商品 (B)擔任信用風險買方(C)擔任信用風險
48.有關指定銀行辦理新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX SWAP)應遵循事項,下列敘述何者正確?(A)展期時得依原價格展期(B)國內法人無須檢附文件(C)國外法人及自然人無須檢附文件(D)須計入外匯收