問題詳情
18. 某股票目前之價格為 50，已知兩個月後，該股票之價格可能上升為 53 或下跌為 48，市場之無風險單利年利率為 12%，今欲評價兩個月後到期、執行價為 49 之歐式買權價格，若採無套利機會評價法，且投資組合中包括賣出一單位的歐式買權時，則投資組合內股票的數量為？
(A)0.8
(B)0.9
(C)1
(D)1.2
【題組】19. 承上題，若採風險中性評價法，則在風險中性下，股價上升之機率為？
(A)0.5
(B)0.6
(C)0.7
(D)0.8
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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