問題詳情
14. 某一買權 (Call Options) 到期時的收益為 Max( mR - K, 0 )，其中 mR = Min(Ri)，i=1,2,3，表示第 i檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條件不變下，相關係數與買權價格的關係，下列敘述何者正確？
(A)相關係數越高，買權的價格越高
(B)相關係數越低，買權的價格越高
(C)相關係數為 -1 時，買權的價格最高
(D)買權價格與相關係數無關
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【kakon】評論
此題mR是三檔股票中報酬最低來決定因此若相關係數低，代表高低報酬股票容易出現，且低報酬決定mR應選相關係數高的