問題詳情

15. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 1,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.5(2)買入 2,000 單位執行價為$58 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.2(3)賣出 5,000 單位執行價為$60 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = -0.8試問：當標的股價上升 1 單位時，該選擇權投資組合的價值變化為何？
(A) -4,900
(B) -3,100
(C)+3,100
(D)+4,900

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kakon】評論

1000*0.5+ 2000* 0.2 + 5000* 0.8= 4900(1)買Call 隨著價格提升而有賺錢賺 1000* 0.5 = 500(2)賺 2000 * 0.2 = 400(3)賣put 隨價格提升而有賺錢 ，反之價格下降則賠錢賺5000 * 0.8 = 4000相加=4900