問題詳情
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均？
(A)兩股票報酬率相關係數＝0
(B)兩股票報酬率相關係數＝1
(C)兩股票報酬率相關係數＝－1
(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均
參考答案
答案：B
難度：簡單0.624
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用户評論
【Andy Lo】評論
0 < 相關係數(ρij) < 1，第 i 種及第 j 種證券之報酬率為同向變動，即正相關。當 ρij =1時， σp = Wiσi+ σjWj，恰為個別證券標準差之加權平均，無風險分散效果。