39. 在 CAPM 模式中，若已知甲股票的預期報酬率為 16.5%，甲股票的貝它（Beta）係數為 1.1，目前無風險利率為 5.5%，則市場風險溢酬為：(A)8% (B)9% (C)10% (D)

問題詳情

39. 在 CAPM 模式中，若已知甲股票的預期報酬率為 16.5%，甲股票的貝它（Beta）係數為 1.1，目前無風險利率為 5.5%，則市場風險溢酬為：
(A)8%
(B)9%
(C)10%
(D)11%

參考答案

答案：C
難度：簡單0.662
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用户評論

【Cypress Chou】評論

預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-...

【楊宛珍】評論

（16.5%-5.5%）/1.1=0.1

上一篇 : 38. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率則為：(A)13.50% (B)14.25
下一篇 : 40. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產