問題詳情

30. 股票 S 的 Beta 值為 1.5，臺指日波動率為 20%，則市值 NT$20,000,000 的股票 S，10 天 95%的風險值為何？ (提示：

)
(A)31,284,000
(B)32,284,000
(C)33,284,000
(D)34,284,000

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kakon】評論

股票波動度= 20% * 1.5 = 30%VaR = 20,000,000* 30% *3.16 *1.65