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43. 境外基金管理機構得在國內對下列何者進行境外基金之私募?甲.銀行業;乙.票券業;丙.信託業;丁.保險業 (A)僅丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆可
問題詳情
43. 境外基金管理機構得在國內對下列何者進行境外基金之私募?甲.銀行業;乙.票券業;丙.信託業;丁.保險業
(A)僅丙、丁
(B)僅甲、乙、丙
(C)僅甲、丁
(D)甲、乙、丙、丁皆可
參考答案
答案:D
統計:A:1,B:25,C:4,D:230,E:0
難度:非常簡單
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42. 百富公司並非經金管會核准的證券投資顧問事業,想在網路上刊登跟有價證券有關的投資廣告,請問下列何者為非? (A)不能有保證獲利或負擔損失之表示 (B)配合遵守實名制,於廣告中載明或敘明委託刊播者
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44. 下列有關證券經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務之敘述何者正確? (A)無須經客戶書面同意即可投資本事業發行之認購(售)權證 (B)無須經客戶書面同意即可為有價證券之出借 (C)經客
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45. 有關投信事業對於投信基金之保管,得以下列何種方式為之? (A)自行保管 (B)由受委託之信託公司或銀行保管 (C)由受委託之保險公司保管 (D)由受委託之保全公司保管
46. 依據證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法,證券投資信託事業或證券投資顧問事業經核准兼營期貨經理事業者,其運用委託投資資產從事證券相關商品交易之比率,其風險暴露不得超過全
47. 下列有關投信事業運用基金投資或交易之敘述何者錯誤? (A)應依據投資或交易分析作成決定 (B)依據投資或交易決定執行時,應作成紀錄 (C)投信事業應將運用基金投資或交易之分析、決定、執行及檢討
48. 證券投資信託基金投資於槓桿型 ETF,不得超過基金淨資產之__? (A)1% (B)3% (C)5% (D)10%
49. 投信事業及基金保管機構收取費用之上限由何人決定? (A)受益人決定 (B)投信事業決定 (C)依申購受益憑證之數量決定 (D)金管會視市場狀況限制之
50. 主管機關審查經營投信事業之申請案件,發現有下列哪一項情事者,得不予許可? (A)最大股東持有該投信 20%股權 (B)具一定專業投資經驗業務人員達五人 (C)發起人為其他投信事業之發起人 (D
14. 以下哪種金融計算的演算法最適合評價同時考量甲股票、乙股票與利率等變化的情形? (A)四元樹 (B)蒙地卡羅模擬 (C)傅立葉轉換 (D)二元樹
15. 若 X 之隨機過程為:dX = mX dt + sX dZ,其中 Z 是布朗運動(Brownian Motion)。請問若令 f(X)= lnX,其中 ln 代表 Natural Logari
16. 關於布朗運動(Brownian Motion)B(t),假設時間 t 和 s,滿足 t > s。若 n>s,下列敘述何者有誤? (A)增量 B(t+n)-B(s)的分配與 B(t+n-s)相同
17. 假設某一個股票選擇權投資組合,其投資組合 Delta=1,投資組合 Gamma=5,請問其他條件不 變下,股價下跌 0.5 元,該股票選擇權投資組合價格最合理的變化為多少? (A)下跌 0.5
18. 假設其他條件相同,在利率下跌時,下列敘述何者正確? (A)凸性(Bond Convexity)較大的公司債比凸性較小的公司債價格上漲較多 (B)凸性較小的公司債比凸性較大的公司債價格上漲較多
19. 投資人共買入甲股票金額 1 億元,假設台股期貨價格為 20,000,若要對應金額來完美避險,投資 人必須賣出多少口台股期貨來建構避險投資組合? (A)10 (B) 25 (C) 50 (D)
複選題20. 承上題,10 天後,市場下跌,台股期貨價格下跌 5%,而 A 股票上漲 1%,該投資人避險投資組 合損益為? (A)賠 400 萬元 (B)賺 100 萬元 (C)賺 400 萬 (D)
21. 4 月份到期之台股期貨在最可能報價為: (A)20,201 (B)20,221 (C)20,275 (D)19,779
22. 無套利情況下,X 值最可能報價為: (A)226 (B)210 (C)237 (D)190
23. 以下何種因子的變動,與股票型歐式買權與歐式賣權的市場價格變動呈現正相關? (A)標的物股票價格 (B)無風險利率 (C)股利 (D)股價波動性
24. 以下敘述何者有誤? (A)美式賣權的價值不可能比履約價還要大 (B)美式買權的價值不可能比標的資產價值還要大 (C)對於一支不發放現金股利的股票而言,其歐式買權的價值一定大於等於(股票價格減去
25. 一個歐式股票賣權的標的股價為$90,履約價為$100,尚有 2 個月到期,則此選擇權的 Delta 係數最有可能為何? (A)-0.75 (B)-0.25 (C)0.25 (D)0.75
2. 以下哪項新金融商品免徵交易稅? (A)臺指期貨 (B)臺指選擇權 (C)認購權證 (D)不動產投資信託(REITs)
3. 當利率為 6%,3 年後的 100,000 元,目前現值等於多少? (A)83,962 元 (B)82,584 元 (C)81,784 元 (D)79,383 元
4. 某投資人以每股市價$184 買進 Z 公司股票,預期 Z 公司每年將 60%的盈餘保留下來,做為再投資用,並 賺取 25%的報酬,直到永遠。昨日剛公告去年每股盈餘為$10,試計算投資人對該股票要
5. 在下列反轉型態中,何者是描述在上升趨勢中盤中有新高點出現後,當天以最低價收盤? (A)W 底 (B)頭肩底 (C)底部一日反轉 (D)頂部一日反轉
6. 有關漲跌指標 ADR 之敘述,何者不正確? (A)又稱為迴歸式的騰落指標 (B)構成的理論基礎是鐘擺原理 (C)主要研判股市是否處於超買或超賣 (D)ADR 愈大,顯示股市處於超賣,應考慮買進
7. 中央銀行可以透過下列哪些方法導引利率走勢? 甲.公開市場操作;乙.調整重貼現率;丙.調整存款準備率 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
8. 假設汪洋公司之淨利率為 5%、資產週轉率 1.2、自有資金比率 50%,請問目前該公司之股東權益報酬率為何? (A)4.5% (B)18% (C)12% (D)22%