問題詳情

10. 若某台股投資組合價值 NT$20,000,000,假設其日報酬率的波動度為 1%,且服從常態分配。試問此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少? (√10 = 3.16, Z0.95=1.65, Z0.975=1.96, Z0.99=2.33 )
(A)1,472,560
(B)736,280
(C) 632,000
(D)963,810

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
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