問題詳情

4. 甲證券公司持有中央政府公債11億元，修正存續期間為6，為避免利率上揚風險，擬以國內公債期貨避險(公債期貨面額500萬元)，假設CTD債券的修正存續期間為8，轉換因子為1.0103，則甲證券公司需要：
(A)買入 165 口公債期貨
(B)賣出 165 口公債期貨
(C)買入 167 口公債期貨
(D)賣出 167 口公債期貨

參考答案

答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)