問題詳情

30. 一個買權根據Black-Scholes模型具有下列的參數：S=25, X=24, r =4%,σ =20%,τ =1，計算買權彈性。 (d1=0.3886，d2=0.1886，N(d1)=0.6512，N(d2)=0.5748)
(A)小於 5
(B)至少 5，但是小於 6
(C)至少 6，但是小於 7
(D)至少 7，但是小於 8

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)