問題詳情

25. 於 Cox-Ross-Rubinstein 之 CRR 二元樹模型中，向上移動的比率(the proportional upmovement)u，其定義公式應為下列何項？(假設σ為價格波動度，∆t 為時間變化量)
(A)


(B)


(C)


(D)

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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