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• 【題組】3. Which is true?(A) Cape NO. 7 isn’t popular.(B) Wei Tesheng planned to make Seediq Bale after2
• 2. 依據期貨交易所於 109 年 4 月 20 日的公告，關於臺指期貨與小型臺指期貨的原始保證金，下列何者正確？(A)（140,000；35,000） (B)（148,000；37,000）(C)（
• 3. 依據期貨交易所於 109 年 4 月 20 日的公告，關於電子期貨與金融期貨的維持保證金，下列何者正確？(A)（76,000；39,000） (B)（81,000；44,000）(C)（86,0
• 4. 臺指期貨、金融期貨、電子期貨與櫃買期貨，當以上契約的點數變動 1 點，契約價值變動金額以下何者正確？(A)（200、1,000、4,000、4,000） (B)（50、1,000、4,000、1
• 5. 關於期貨市場動態價格穩定措施之運作方式，期交所對每一「新進委託」（不含期貨跨月價差衍生委託）將試算其可能成交價格，以下何者為非？(A)新進買進委託之可能成交價＞即時價格區間上限→退單(B)新進賣
• 6. 期貨市場動態價格穩定措施之即時價格區間上、下限分別為：即時價格區間上限＝基準價＋退單點數；即時價格區間下限＝基準價－退單點數；關於股價指數期貨商品退單點數之計算，下列何者為非？(A)臺股期貨、小
• 7. 臺指選擇權動態價格穩定措施之退單點數計算，下列何者為非？(A)臺股週到期契約與最近月到期契約之退單點數之計算，在取得當盤最新波動度參數前：退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比 2%(B)臺股
• 8. 關於動態價格穩定措施適用交易時段之敘述，以下何者為是？(A)國內股價指數期貨的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段與集合競價時段(B)臺指選擇權的動態價格穩定措施適用於逐筆撮合時段(C)東證期貨的
• 9. 關於期貨市場動態價格穩定措施之敘述，以下何者為非？(A)由於國外股價指數期貨漲跌幅限制為三階段，在某些情境時，國外股價指數期貨基準價可能會超過漲跌幅限制。如果即時價格區間下限高於漲停價，或即時價
• 10. 關於期貨市場動態價格穩定措施，假設交易人以限價委託買進 5 口臺股期貨最近月契約，其中 4口可能成交價格未高於即時價格區間上限，1 口可能成交價格高於即時價格區間上限，以下何者為非？(A)若該
• 11. 2018 年 2 月 6 日選擇權價格波動事件，造成許多選擇權賣方損失慘重，下列何者並非該事件的主要風險？(A)流動性風險 (B)槓桿過高風險 (C)保證金不足的風險 (D)指數走勢預測錯誤風
• 12. 在其他條件不變下，當選擇權接近到期日時，何種賣權的價值下降的速度最快？(A)價內賣權 (B)價平賣權 (C)價外賣權 (D)深價外賣權
• 13. 某價差買權的到期收益為 Max（R1-R2-K, 0），其中 Ri，i=1,2 表示第 i 檔股票的期間報酬率，假設該價差買權存續期間內不發放現金股利與股票股利。在其他條件不變下，下列敘述何者
• 14. 圖 1 是不同波動度（其餘參數相同）的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？(A
• 15. 圖 2 是不同存續期間（其餘參數相同）的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何者正
• 16. 假設目前臺股指數、金融指數與電子指數分別為 11,000、1,230 與 490，若某投資人保證金帳戶有 300 萬元，目前交易部位有 3 口臺股指數期貨、2 口金融指數期貨與 1 口電子指數
• 17. 美國油價崩潰、5 月西德州中級（WTI）原油期貨甚至在 4 月 20 日轉負，原油首度出現負報價，震驚全球投資人，CME 為因應選擇權報價，改採用 Bachelier Model。關於 Bac
• 18. 臺灣牛證（Bull Warrants）的性質類似於深價內的買權，關於深價內買權的特性，下列何者為非？(A)深價內買權的 Delta 值趨近於 1 (B)深價內買權的 Gamma 值趨近於 0(
• 19. 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)日元大幅升值時，投資人會有獲利(B)以兩倍本金計算損失，對投資人不利(C)某比價日的匯率介於履約價格與保護價格之間，該次清算投資人沒
• 20. 關於表 1 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)投資人交易 TRF，基本上是買入美元的買權與賣出美元的賣權(B)設立保護價格，可以降低投資人損失(C)TRF 獲利出場次數越高，投資
• 21. 投資人交易表 1 所述 TRF 契約，關於每個結算日到期選擇權部位的組成，試問下列敘述何者為是？ (A)投資人持有 1,000,000 單位美元賣權的長部位(B)投資人持有 1,000,000
• 22. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為30%及36%。股票B的價值$20,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及
• 23. 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 12%及 27.68%，該股票指數目前 10,000 點。某投資人出售 200 單位該指數的價平賣權，具到期日尚存一個月，該賣權報價為 320 點，
• 24. 假設某投資人持有賣出股票買權的部位，賣出買權部位目前共價值 1,000,000，假設該股票買權的 Theta 值為-1.825，試問：在其他條件不變下，經過一天（日曆日）後，投資人可以收入多少
• 25. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,600。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.45 及