問題詳情

11. 假設一公司之投資組合價值為 3,000 萬，其系統風險為 1.5。目前指數為 1,000 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 0.5？
(A)買入 150 口
(B)放空 150 口
(C)買入 250 口
(D)放空 250 口

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)