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• 13. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 20 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，
• 請依下文回答第 21 題至第 25 題Heifer International, based in Little Rock, Arkansas, is a nonprofit organization
• 5. 以下何種操作，在會計上不被承認為避險？(A)買一個 Call (B)賣一個 Put (C)買兩個 Call (D)買兩個 Put
• 【題組】12 (A)Fortunately (B)Although (C)Nevertheless (D)In advance
• 3 Today, smoking is strictly_______ in public places in Taiwan, both indoors and outdoors.(A)enforce
• 15. 關於選擇權的 Delta 與 Gamma，以下敘述何者為真？(A)買入買權，為正 Delta 與負 Gamma (B)買入賣權，為正 Delta 與正 Gamma(C)賣出買權，為負 Delt
• 【題組】22 What is the third paragraph mainly about?(A)Heifer’s focusing on areas with a long history of
• 6. 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間 (Duration)為 7 年。若該債券基金經理人擔心債券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 95.0000，期貨標的
• 請依下文回答第 13 題至第 17 題As the light shines through the arched windows on all sides of the main hall, New
• 16. 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款，其年利率為 3%，已經計提的風險資本為 80 萬元，銀行為這筆放款每年支付了 10 萬元的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請根據
• 【題組】23 According to the passage, which of the following statements is true about Heifer Internationa
• 7. 沖抵信用風險之方式有兩種，即簡易法與複雜法。以下何者非簡易法下所承認的合格金融資産擔保品種類？(A)約當現金(B)黃金(C)未經合格外部信用評等機構評等的權益證券，在符合一定規範之下，可承認其為
• 17. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed
• 8. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為3,000,000、-1,000,000、1,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何？(A)
• 18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；
• 19. 某公司資產市價 4,000 萬元，長期負債價值 2,000 萬元，短期負債價值 800 萬元，且資產報酬率的標準差為 1,000 萬元，請問根據 KMV 模型，該公司的違約間距(distanc
• 29. 下列何者非市場風險值之局部評等法？I.變異數－共變異數法；II.對角模型法；III.蒙地卡羅模擬法；IV.回溯測試法(A) I. & II. (B) II. & III. (C) III. &
• 20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=
• 【題組】(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。（3 分）
• 30. 假設 A 公司股票的 Beta 值等於 1.5，而加權股價指數的每日波動率為 1%，則市值 1 億的 A 公司股票的 10 天 99%VaR 約等於：N(-2.33)=0.01 N(-1.64
• 21. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 10 萬，違約回復率為 40%，預期信用風險損失為 5,000 元，試問其隱含違約率為何？(A)10.00% (B)8.33% (C)6.
• 22、小瑜與小生共有 180 元，小生花掉 20 元後，小瑜給小生50 元，結果兩人的錢恰好相等，請問小瑜原有多少元？(A)120 (B)130 (C)140 (D)150
• 3. 假設某一發行者認為 LIBOR 有很大的機會會高於 5.75%。若針對以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權：【題組】(1)請問該發行者應採取何種策略（買或賣此以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權）以
• 31. 針對存續期間（Duration, D）、修正存續期間（Modified Duration, MD）、金額存續期間（DollarDuration，DD）、DDBP（Dollar Duration
• 22. 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？(A)965.36 (B)758.53 (C)528.3