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8. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為3,000,000、-1,000,000、1,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何？(A)
問題詳情
8. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為3,000,000、-1,000,000、1,000,000，則該公司若採行基本指標法來計提，其計提的金額為何？
(A) 150,000
(B) 300,000
(C) 450,000
(D) 600,000
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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17. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed
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18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；
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19. 某公司資產市價 4,000 萬元，長期負債價值 2,000 萬元，短期負債價值 800 萬元，且資產報酬率的標準差為 1,000 萬元，請問根據 KMV 模型，該公司的違約間距(distanc
29. 下列何者非市場風險值之局部評等法？I.變異數－共變異數法；II.對角模型法；III.蒙地卡羅模擬法；IV.回溯測試法(A) I. & II. (B) II. & III. (C) III. &
20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=
【題組】(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。（3 分）
30. 假設 A 公司股票的 Beta 值等於 1.5，而加權股價指數的每日波動率為 1%，則市值 1 億的 A 公司股票的 10 天 99%VaR 約等於：N(-2.33)=0.01 N(-1.64
21. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 10 萬，違約回復率為 40%，預期信用風險損失為 5,000 元，試問其隱含違約率為何？(A)10.00% (B)8.33% (C)6.
22、小瑜與小生共有 180 元，小生花掉 20 元後，小瑜給小生50 元，結果兩人的錢恰好相等，請問小瑜原有多少元？(A)120 (B)130 (C)140 (D)150
3. 假設某一發行者認為 LIBOR 有很大的機會會高於 5.75%。若針對以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權：【題組】(1)請問該發行者應採取何種策略（買或賣此以歐洲美元期貨為標的物之買權或賣權）以
31. 針對存續期間（Duration, D）、修正存續期間（Modified Duration, MD）、金額存續期間（DollarDuration，DD）、DDBP（Dollar Duration
22. 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？(A)965.36 (B)758.53 (C)528.3
11 採購申訴應具申訴書，惟異議得以言詞向機關提出。
2 廠商申請調解，嗣撤回調解之申請，後又就同一爭議案件申請調解，採購申訴審議委員會應不予受理。(A)O(B)X
【題組】(2)請問上述策略下該買權或賣權之履約價格為何？（3 分）
32. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 8%、9%及 10%，請估計三年後的累積違約機率為多少？(A)12.14% (B)24.65% (C)36.14% (D)48.14
23. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.5 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.8 元，2 個價格變動之相關係數為 0.4，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio) 為：（為
12 機關如不同意調解委員所提出之調解建議，無需報請上級機關核定。(A)O(B)X
3 機關辦理技術服務採購案，與廠商之履約爭議經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。(A)O(B)X
【題組】(3)請說明為何上述策略能規避此 LIBOR 利率上升之風險？（3 分）
33. 某公司債的累積違約機率如下：第一年 12%，第二年 18%，第三年 22%，第四年 24%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)3.52% (B)4.88% (C)6.7
24. 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資
13 機關如不同意調解委員所提出之調解建議，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。(A)O(B)X
4 機關辦理新臺幣80萬元之工程採購，與廠商就驗收事宜發生爭議，不可向採購申訴審議委員會申請調解。(A)O(B)X
1. 號笛之“長聲”是指歷時約多少秒鐘之號聲？(A) 1~2(B) 1~3(C) 2~3(D) 4~6
34. 假設一選擇權發行者(選擇權賣方)已進行 Delta 中立避險，而避險後投資組合之Gamma=-5,100，Vega=-8,900，今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建G
24. 假設臺指目前為 10,000 點，臺指期貨目前為 11,000 點；目前無風險利率為 4%（年化），指數股利率 1%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值為 330,000,000 元，該投資