問題詳情
18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$1,645
(B)$2,330
(C)$ 5,202
(D)$7,368
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】jl.liu
【年級】國二下
【評論內容】10000000 * 0.02 * 5 * 0.001 * 10^0.5 * 1.645