問題詳情
17. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 5 天 99％的 VaR 為多少？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)6,428,526
(B)8,902,547
(C)11,197,731
(D)16,324,645
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)