問題詳情
13. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 20 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.4。請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
【題組】14. 承上題，此投資組合風險分散的效果為何？
(A) 701
(B) 1,151
(C) 1,587
(D)無顯著效果
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)