問題詳情
13. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 20 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 2,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.4。請問此投資組合 10 天 99%的風險值為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A) 1,966
(B) 2,489
(C) 6,217
(D) 9,851
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【用戶】陳柏昌
【年級】國一上
【評論內容】投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率更多投資相關問題，歡迎到FB搜尋[科學投機]來討論 謝謝