問題詳情

11. 假設 3 月 9 日臺股加權指數為 9,500 點，下列臺指選擇權契約中，何者 Gamma 風險最大？
(A)9 月份到期，履約價 8,000 點之買權契約
(B)9 月份到期，履約價 8,000 點之賣權契約
(C)3 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約
(D)9 月份到期，履約價 9,500 點之賣權契約

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)